50 dias de movimento média parada perda

Normalmente, duas médias móveis podem ser usadas para criar uma estratégia de forex (EA para MT4) com estas regras: Comprar quando a média móvel de curto período está acima da média móvel de longo período Vender quando a média móvel de longo período está acima da média móvel de curto período No gráfico a seguir do MetaTrader Terminal, a linha amarela é a média móvel de período curto (Period9) ea linha vermelha é a média móvel de período longo (Period18). Analizando o gráfico, poderíamos reescrever as regras de negociação ou sinais de forex como: Compre quando a linha amarela está acima da linha vermelha Venda quando a linha amarela está abaixo da linha vermelha Em vez de gastar muito tempo codificando esta estratégia forex, com Molanis Strategy Builder Você pode criar um diagrama de negociação que representa a estratégia de média móvel em minutos. Basta arrastar e soltar dois blocos de análise técnica, um bloco de compra e um bloco de venda. Conecte-os e defina os parâmetros de bloco para obter um diagrama como o seguinte: Este diagrama de negociação tem dois caminhos de negociação. A esquerda é realçada. Ele vai do bloco START ao bloco END. Podemos lê-lo como: Compre 1 lote de EURCAD (com um 100 Pip Take Profit e 50 pip Stop Loss) quando a média móvel de curto período (9) está acima da média móvel de longo período (18). Lembre-se de ler o diagrama de negociação em sentido oposto ao fluxo de negociação. O caminho correto de negociação pode ser lido como: Vender 1 lote de EURCAD (com um 100 Pip Take Profit e 50 pip Stop Loss) quando a média móvel de longo período (18) está acima da média móvel de curto período (9). Gerando o código MQL para o MetaTrader com apenas um clique No menu Diagrama de negociação, clique em Gerar código MQL4 para obter a janela do código MQL4. Molanis Strategy Builder permite que você abra seu consultor perito diretamente com MetaTrader ou salvá-lo como um arquivo MQ4. Não perca nosso tutorial em vídeo sobre como usar ordens de negociação de stop-loss Ao negociar, você usa uma ordem stop-loss para superar a falta de confiabilidade dos indicadores, bem como sua própria resposta emocional às perdas. Uma ordem stop-loss é uma ordem que você dá ao seu corretor para sair de um comércio se ele vai contra você por algum valor. Para um comprador, a ordem stop-loss é uma ordem de venda. Para um vendedor, it8217s uma ordem de compra. Digite sua ordem stop-loss ao mesmo tempo que você digita a posição. Na verdade, você precisa saber a parada para calcular o tamanho de uma posição a tomar, em primeiro lugar, se você estiver usando qualquer regra de gerenciamento de risco. Traders técnicos desenvolveram muitos stop-loss princípios. Cada conceito é uma regra de negociação fixa ou um auto-ajuste. Paradas relacionam-se a indicadores, dinheiro ou tempo, e muitas vezes estes três don8217t linha de forma ordenada para lhe dar uma decisão fácil. Você tem que escolher o tipo de paragem que funciona melhor para você. A regra de 2 por cento parar A regra de 2 por cento afirma que você deve parar uma perda quando atinge 2 por cento do capital inicial. A regra de 2% é um exemplo de uma parada de dinheiro, que nomeia a quantia de dinheiro que você está disposto a perder em um único comércio. Risco-recompensa paradas de dinheiro A relação risco-recompensa coloca a quantidade de ganho esperado em relação direta com a quantidade de perda esperada. Quanto maior a relação risco-recompensa, mais desejável o comércio. Digamos, por exemplo, que você está comprando o estoque Blue Widget em 5 e seus indicadores dizem que o ganho potencial é 10, o que significa que o estoque poderia ir para 15. Você poderia definir a sua paragem inicial em 2,50, ou 50 por cento do seu capital , Para a chance de fazer 10. Isso dá-lhe uma relação risco-recompensa de 10: 2,5, ou 4: 1. (Estranhamente, a quantia do ganho, a recompensa, é sempre colocada em primeiro lugar na proporção, mesmo que venha em segundo lugar no nome.) Excursão adversa máxima John Sweeney desenvolveu o conceito de excursão adversa máxima, que é o pior - Caso perda que pode ocorrer durante o curso de seu comércio. Usando este método, você calcula a maior mudança na faixa alta-baixa durante um período fixo (digamos, 30 dias), equivalente a seu período de espera usual. Na verdade, você precisa calcular o intervalo máximo a partir dos níveis de entrada que você usaria. Como você sabe suas regras de entrada, você pode backtest para encontrar o intervalo máximo que era prevalente em cada entrada. Trailing stops Trailing stops usa um processo dinâmico que segue o preço: Você aumenta a parada como o comércio faz lucros. Uma parada de arrasto é definida em uma base de dinheiro 8212 você manter a perda que você pode tolerar em uma quantidade de dólar constante ou porcentagem base. Você poderia, por exemplo, dizer que deseja manter 20% do ganho de cada dia, então todos os dias aumentará o dia de parada para incluir 80% do ganho do dia. Este método significa chamar o corretor ou reentrar a parada eletronicamente todos os dias. O ponto importante é manter o stop atualizado para proteger ganhos e proteger contra perdas ao mesmo tempo. Paradas baseadas em indicadores As paradas baseadas em indicadores dependem da ação de preço e dos indicadores que você usa para capturá-lo. As paradas do indicador podem ser fixas ou auto-ajustáveis. Aqui estão alguns importantes: Regra dos últimos três dias: A mais básica das regras de stop-loss é sair da posição se o preço ultrapassar o mínimo mais baixo (ou o mais alto se você for curto) dos três dias anteriores. Padrão pára: padrão pára de se relacionar diretamente com o mercado sentimento e. Por exemplo, a ruptura de um suporte ou linha de resistência é um nível de parada poderoso, principalmente porque tantos outros comerciantes estão desenhando as mesmas linhas. Parada de média móvel: Você também pode usar um indicador separado que não é parte de seu repertório de buysell para definir uma parada, como uma média móvel. As paradas de volatilidade são as mais complexas das paradas auto-ajustáveis ​​baseadas em indicadores para descobrir e aplicar, mas também são as mais sintonizadas com a ação do mercado: Parabolic stop-and-reverse: Crie um indicador que aumente por um fator Da faixa média verdadeira, enquanto novas altas estão sendo registradas, de modo que o indicador acelera à medida que os máximos sempre mais altos são atingidos e desacelera à medida que os altos mais baixos chegam. Em uma tendência de alta, o indicador é plotado logo abaixo da linha de preço. Ele diverge da linha de preços em um rali quente, e converge para a linha de preços como o rali perde velocidade. Intervalo médio verdadeiro: Este parâmetro é definido apenas para além dos limites máximos de alcance normal. Você toma a faixa diária média-baixa das barras de preços, ajustada para as lacunas, e expandi-la adicionando uma constante, como 25 por cento da faixa. Chandelier exit: Esta parada resolve o problema de nível de entrada. Inventado por Chuck LeBeau, a saída de lustre define a parada em um nível abaixo do mais alto ou o mais alto desde a sua entrada. Você define o nível como uma função do intervalo verdadeiro médio. A lógica é que você está disposto a perder apenas uma gama de valor (ou dois ou três) a partir do melhor preço que ocorreu desde que você colocar no comércio. Time stops O tempo pára de reconhecer que o dinheiro amarrado em um comércio that8217s indo a lugar nenhum pode ser colocado para melhor utilização em um comércio diferente. Digamos que você está segurando uma posição que começa indo para os lados. É razoável sair do comércio e encontrar uma segurança diferente que está em movimento. Paradas do relógio e do calendário As paradas do relógio e do calendário pertencem a um evento de preço acontecendo (ou não acontecendo) com base na hora do dia, da semana, do mês ou do ano. As regras baseadas em relógio abundam. Alguns comerciantes técnicos aconselham contra a negociação durante a primeira hora no mercado de ações dos EUA porque as ordens de compra ou venda em aberto estão sendo executadas então. Outros dizem que mais ganho pode ser tido a partir da primeira hora do que qualquer outra hora do dia de negociação, se você pode descobrir que forma a multidão está negociando. Médias de Múltiplos: Como usá-los Algumas das principais funções de uma média móvel são Identificar tendências e reversões. Medir a força de um momento de ativos e determinar áreas potenciais onde um ativo vai encontrar apoio ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar momentum e como as médias móveis podem ser benéficas na definição stop-loss. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações de médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina de negociação. Tendência Identificar tendências é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes considerarão somente manter uma posição longa em um recurso quando o preço está negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona no favor dos comerciantes. Momentum Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o momentum e como as médias móveis podem ser usados ​​para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo utilizados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum. Em geral, o momentum de curto prazo pode ser medido olhando para médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são criados com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida do momento de médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida de momentum de longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção de um momento de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção para a forma como eles se acumulam em relação uns aos outros. As três médias móveis que são geralmente utilizadas têm margens de tempo variáveis ​​numa tentativa de representar movimentos de preços a curto, médio e longo prazo. Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está na direção descendente. Suporte Outro uso comum de médias móveis é determinar suportes de preços potenciais. Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um ativo muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro ver a ação média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para ter lucros ou para fechar qualquer posições longas existentes. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço geralmente salta fora da resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser em seu melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor de seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para gerenciamento de risco. A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop-loss ordens permite que os comerciantes para cortar posições perdedoras antes que eles possam crescer qualquer maior. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir suas ordens stop-loss abaixo médias influentes podem economizar muito dinheiro. Usar médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem-sucedida. Média de Operação USANDO UM MOVIMENTO MÉDIO COMO TRAILING STOP Uma das maneiras mais simples de configurar um stop de arrasto é usar um Moving Average (MA). Uma vez que o preço se moveu suficientemente além da perda inicial de stop eo MA está acima da parada, você pode então começar a usá-la como sua parada de arrasto. Uma sugestão sobre como usá-lo, é para ajustar continuamente a sua paragem de venda apenas um pouco abaixo, como cada barra de preços é criado. Este método tem a vantagem de levá-lo para fora de um comércio com um lucro, se o preço se move rapidamente abaixo da média antes do bar fecha. No entanto, este método tem a desvantagem de parar você às vezes, muito cedo. Preço às vezes apenas apenas mergulhar abaixo da linha, parar você para fora, e, em seguida, infelizmente se mover em sua direção desejada, mais uma vez. Uma maneira de ajudar a ficar parado muito cedo, é exigir que a barra feche abaixo da média móvel. Isso significa esperar até que o período de barras esteja completo (10 min. Barras no exemplo abaixo). Claro, como tudo o mais na negociação, isso tem suas vantagens e desvantagens também. Este método, por vezes, mantê-lo no comércio por mais tempo, mas ocasionalmente o preço vai se mover rapidamente abaixo da média antes do bar fecha, tirando uma boa parte do lucro que você tinha no comércio. Ambos os métodos, por sinal, podem ser automatizados usando programas como NinjaTrader ou TradeStation. O gráfico a seguir ilustra o uso de uma média móvel simples de 10 períodos (SMA) como uma parada de arrasto. Observe como ele permitiu a sala de comércio para executar até a tarde, quando o bar fechado abaixo dele. Heres outro exemplo usando o mesmo período 10 SMA. O preço realmente movido abaixo do MA, mas não fechou abaixo dele, assim não causando uma saída, se um fim abaixo do MA era exigido. Este método permitiu que o comércio se movesse mais alto, antes de ficar parado uma hora e meia depois. Neste comércio exemplo abaixo, eu queria mostrar-lhe como, por vezes, um determinado trailing stop método irá funcionar e outras vezes vai falhar em comparação com outros métodos. Este gráfico mais uma vez tem o mesmo período 10 SMA. Desta vez, ele sai do comércio por uma perda. Outro tipo de parar de arrasto, uma parada de volatilidade, permite que o comércio correr muito bem até o final do dia. Isso significa despejar o SMA e ficar com a parada de volatilidade Claro que não, a parada de volatilidade vai funcionar muito em alguns comércios como este, e seu vai trabalhar horrivelmente em outros, assim como qualquer outro método. QUAIS SÃO AS MELHORES MUDANÇAS MOVENTES A UTILIZAR Não há magia atrás de qualquer tipo particular de MA, nem há qualquer número especial para usar como o período. Uma média móvel simples irá funcionar tão bem sobre muitos negócios como uma média móvel exponencial. O mesmo vale para uma média móvel ponderada ou qualquer outro tipo para esse assunto. Cada um será excelente em momentos diferentes. Você não vai saber até que é tarde demais que você deveria ter usado. Então não mais analisá-los. É uma perda de tempo. Abaixo você vai ver exatamente o mesmo gráfico com os mesmos indicadores, exceto que desta vez eu mudei o período SMA para 15, em vez de 10. Ele manteve o comércio vai até o final do dia e em lucros agradáveis, assim como a volatilidade Pare. Isso significa que você deve usar um SMA 15 em vez de um 10 SMA. NO Mais uma vez, assim como antes com diferentes métodos de parar de arrasto, diferentes períodos para as médias terão seu dia ao sol em dias diferentes e comércios diferentes. Você quer usar algum senso comum, no entanto, ao escolher períodos para suas médias móveis. Como eu já mencionei antes, você só tem horas para fazer ações de dia de negociação dia, não dias. Escolha períodos que fazem sentido para o tipo de comércios que você está fazendo. Para o tipo de dia de comércios que estou escrevendo aqui, um período de 50 MA apenas wouldnt faz sentido. Não permitiria que você capture bastante dos lucros que alguns comércios oferecerão. E, como no exemplo abaixo, pode causar-lhe não só desistir de muitos ganhos, mas também perder dinheiro em um comércio potencialmente bom.