Automated trading system book

Livros recomendados sobre comércio automatizado Dispositivo de leitura Kindle Amazon Amazon All-New Kindle Paperwhite, 6 Display de alta resolução (300 ppi) com luz incorporada, Wi-Fi - Inclui ofertas especiais Compre isso na Amazon Professional Stock Trading: Design e automação do sistema Mark R. Conway, Aaron N. Behle Aprenda a arte e a ciência dos sistemas de negociação de especuladores profissionais. Os autores compartilham poderosas estratégias de negociação longas e curtas que abrangem todos os prazos, incluindo mais de cem gráficos anotados com comentários e raciocínio. O livro contém uma implementação completa de uma plataforma de negociação profissional, incluindo dezenas de estratégias, indicadores e funções da TradeStation. Além disso, técnicas de negociação avançadas, como negociação par e trading flutuante, são explicadas. Esses sistemas são integrados em uma estrutura totalmente automatizada para dimensionamento de posição e gerenciamento de comércio. Finalmente, siga os autores ao acompanhar suas seleções de estoque ao longo da semana em tempo real. Compre isso de Amazon Tradings Systems que funcionam: Construindo e avaliando sistemas de negociação efetivos Thomas Stridsman Um guia completo para combinar informações e técnicas de ponta na negociação em um sistema simples e personalizado. Oferece diretrizes para a implementação de um programa consistente de gerenciamento de dinheiro, técnicas de composição de portfólio para aumentar o lucro e reduzir o risco e estratégias para o gerenciamento de risco adequado. DLC: análise de investimentos. Compre isso da Amazon The Master Swing Trader: Ferramentas e técnicas para lucrar com uma oportunidade de negociação de curto prazo excepcional Alan S. Farley Swing trading está ganhando popularidade como um método poderoso para aumentar os retornos. Compre isso da Amazon Trade Your Way to Financial Freedom Reminiscences of a Operador de ações (A Marketplace Book) Edwin Lefevre Reminiscências de um Operador de estoque é a biografia mal disfarçada de Jesse Livermore, um personagem notável que começou a especular nas baldeiras da Nova Inglaterra na virada do século. Livermore, que foi banido por essas operações sombrias por causa de seus caminhos vencedores, logo se mudou para Wall Street, onde ele fez e perdeu sua fortuna várias vezes. O que torna este livro tão valioso são as observações que a Lef compre isso da Amazon Trade Like a Hedge Fund. 20 Estratégias bem sucedidas de estratégias não correlacionadas para lucros vencedores (Wil Pairs Trading. Métodos e análises quantitativas (Wiley Finance) Ganapathy Vidyamurthy Composto por três partes cheias de informações, a Pairs Trading apresenta um olhar aprofundado sobre os vários aspectos dessas estratégias e fornece ferramentas quantitativas Para ajudar na sua análise. A primeira parte deste recurso abrangente configura o contexto para o resto do livro, introduzindo material preliminar sobre alguns tópicos principais, incluindo séries temporais, modelos de fatores e filtragem de Kalman. Depois de apresentar as idéias gerais e os conceitos de Este método de negociação, a Pairs Trading investiga em duas versões diferentes de negociação de pares nos mercados de ações. Compre isso da Amazon Come Into My Trading Room: um guia completo para negociação Alexander Elder Oferece uma introdução completa aos fundamentos comerciais e uma visão geral da psicologia comercial, ambos Psicologia individual e de massa dos mercados. Fornece um guia passo a passo para controle de risco e mo Ney management. Compre isso da Amazon Como Ganhar Dinheiro Em Estoque: Um Sistema Vencedor em Bom Tempo ou Mau, 3a Edição William J. ONeil Da escola de investimento sem emoção vem o clássico Como Ganhar Dinheiro em Stocks, pelo analista e editora de Wall Street William ONeil . Os leitores novos em títulos encontrarão um excelente guia, que baseia-se em indicadores honrados, como ganhos trimestrais, capitalização de mercado e índices diários. O estudo das ações vencedoras se estende até a década de 1960, e ele compartilha suas idéias aqui, descrevendo o que caracteriza um estoque de crescimento, quando cortar suas perdas (7 ou 8 por cento, mais) e como detectar um topo de mercado. As técnicas em Como Ganhar Dinheiro em Stocks são dificilmente revolucionárias, mas nela reside sua força, já que a ONeil afirma que é um sistema vencedor em tempos bons ou ruins. Os investidores interessados ​​em ações líquidas podem ficar desapontados - os autores primeiro regem é que uma empresa deve mostrar um padrão de lucros crescentes, que desqualifica muitos pontos coms. (Test Rule Breakers, Rule Makers para uma tomada diferente.) A abordagem de ONeils para estoques é, acima de tudo, racional, e ele presta atenção para o hype do mercado. Compre por Amazon New Trading Systems e Métodos Perry J. Kaufman Durante mais de duas décadas, os comerciantes de futuros se voltaram para os clássicos Sistemas e Métodos de Negociação para obter informações completas sobre os mais recentes, mais bem-sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. Perry Kaufman, especialista em futuros líder altamente respeitado por seus anos de experiência em pesquisa e negociação, atualizou completamente este guia de melhorias, adicionando mais sistemas, mais métodos e uma ampla análise de risco para manter este o livro mais abrangente e instrutivo sobre sistemas de negociação hoje . Seu manual detalhado e manual oferece uma análise completa, usando uma abordagem sistemática com explicações detalhadas de cada técnica. Esta edição também inclui um CD-ROM que contém o programa TradeStation EasyLanguage, planilhas do Excel e programas Fortran que aparecem no livro. Compre isso na Amazon The Psychology of Foreign Exchange Market Thomas Oberlechner Para o leitor de mente prática interessado em negociação financeira, este livro irá abranger um espelho para ajudar a se examinar. Grande parte da negociação, afinal, é a psicologia Como um especialista aponta neste livro, os comerciantes não apenas trazem seu dinheiro para o mercado, eles também se trazem. É arrepiante ler, por exemplo, sobre como as tendências do mercado podem ser resgatadas Por rumores. Como os comerciantes usam metáforas para dar sentido aos vastos mercados (por exemplo, usando comparando-o com a zona de guerra ou com um amante ou com um bazar ou com um cassino, etc.), também é discutido e pode ajudar a resolver seus próprios algoritmos mentais para simplificar o financiamento. tomando uma decisão. Compre isso com o Amazon ForeX Trading para lucro máximo: o segredo mais bem guardado de Wall Street Raghee Horner Uma análise aprofundada sobre o comércio de Forex usando métodos, análises e insights de um renomado comerciante, Raghee Horner. Como o destino do O dólar contra a moeda estrangeira gera ansiedade e oportunidades, o comércio de moeda tem atraído muito interesse e um crescente seguimento entre os comerciantes nos Estados Unidos. O mercado Forex é particularmente atraente para os investidores porque negocia sem lacunas e tem perdas de parada garantidas ilimitadas. A liquidez do mercado Forex e a participação mundial também possibilitam tendências mais confiáveis ​​e duradouras. Raghee Horner tornou-se lendário, não só como um comerciante de Forex superior, mas como mestre professor de sistemas e técnicas de negociação. Com base em suas ferramentas e métodos vencedores, incluindo técnicas clássicas de gráficos, este livro permite que um comerciante ou investidor de qualquer nível de habilidades compreenda como o Forex opera e estabelece um plano para começar neste pequeno veículo de negociação pouco compreendido, mas de alto potencial. Compre isso com o Amazon Building Winning Trading Systems com a TradeStation George Pruitt, os comerciantes dos sistemas John R. Hill TradeStation descobrirão uma mina de ouro virtual de conhecimento, orientação e o benefício da experiência indireta dos dois principais especialistas no assunto nesta valiosa nova edição Para literatura de sistemas comerciais. Inclui CD-ROM e exemplos do mundo real. Compre isso no Amazon The Ultimate Trading Guide John R. Hill, George Pruitt, Lundy Hill Fornece aos comerciantes as ferramentas necessárias para desenvolver sistemas baseados em lógica de som, incluindo explicações sobre: ​​os princípios por trás dos sistemas comerciais, a forma como vários sistemas operam, as ferramentas e Antecedentes para o desenvolvimento de sistemas de negociação informatizados e técnicas de curto prazo de mercado para qualquer mercado. DLC: especulação. Compre isso de Amazon High Probability trading Marcel Link Um denominador comum entre a maioria dos novos comerciantes é que, dentro de seis meses após o lançamento de sua nova busca, eles estão fora do dinheiro e fora da negociação. A negociação de alta probabilidade suaviza o impacto desta taxa de matrícula dos comerciantes, detalhando um programa abrangente para meteorizar esses perigosos primeiros meses e se tornar um comerciante lucrativo. Este livro sem sentido tem um olhar único e contundente sobre as realidades da negociação. Preenchido com exemplos da vida real e destinado a ser usado por comerciantes de curto e longo prazo, ele explora cada aspecto da negociação bem-sucedida. TradeStation 2000i, TradeStation 8 e TradeStation 9 são produtos da TradeStation Technologies, Inc. Todos os outros nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registradas das empresas com as quais estão associados. Livros recomendados sobre investimentos e sistemas de negociação automatizada OK, eu o admito. Nenhum de nós é guru do investimento e não conseguiu (ou perdeu) milhões de ações no mercado de ações. No entanto, nos foram solicitados algumas vezes para trabalhar em projetos relacionados a sistemas de negociação automatizados e estes são alguns dos livros que achamos mais interessantes ou úteis. Clique nos títulos para ver as críticas de outras pessoas e outras informações da sua Amazônia local. Uma das principais premissas feitas por muitas teorias de investimento e preços (por exemplo, Black-Scholes) é que os preços se comportam de uma maneira que pode ser modelada pela distribuição normal. Parece ser um pressuposto razoável, mas não é. Mandelbrot faz um caso forte de que a distribuição normal é um estimador pobre para a distribuição de mudanças de preços, e que uma distribuição fractal pinta uma imagem mais precisa. Por que isso importa Se você assume a suposição normal, então grandes saltos de preço são extremamente improváveis, e as mudanças de preços em qualquer dia não são afetadas pelas mudanças no dia anterior. Na verdade, os extremos acontecem, e a magnitude das mudanças de hoje correlaciona-se com os dias anteriores de negociação. O efeito líquido é que a suposição de distribuição normal subestima seriamente o risco. Este livro está na categoria de ciência popular. Não há matemática ou equações profundas. (É uma pena, se você está inclinado matematicamente a uma boa notícia, se você não quiser). Existe uma mistura razoável de anedota e evidências experimentais, mas um pouco demais quando Mandelbrot consegue provar a si mesmo e outros errados. Este livro não irá torná-lo rico, ou dar-lhe uma maneira segura de ganhar dinheiro com os mercados, embora o autor o indique com cuidado. O que isso lhe dará é uma compreensão mais profunda dos fundamentos instáveis ​​em que se baseiam a teoria do portfólio, o preço das opções e muitos outros modelos, bem como algumas idéias sobre como testar mais realisticamente um sistema de negociação em dados simulados. Se você já sonhou em criar um sistema de computador para vencer os bookies ou o mercado de ações (e quem não tem), o livro Steven Skienas é para você. Skiena descreve seus próprios esforços (e suas equipes) para criar um sistema automatizado que colocaria apostas vencedoras no jai alai. Um jogo basco que também é jogado em partes da França e em algumas cidades da América do Norte. O livro descreve o jogo em si (um jogo com semelhanças com o tênis, squash e rugby), os métodos complicados pelos quais os torneios são realizados (uma espécie de round robin) e o sistema de jogo pari mutuel que é usado para fazer apostas na resultado. Para criar o sistema perfeito, a Skiena e sua equipe precisaram modelar a estrutura do torneio, os efeitos da habilidade do jogador em resultados de correspondência, e (uma vez que estas são oferecidas usando um sistema pari mutuel), os hábitos de apostas do público em geral. Eles então precisavam identificar apostas que (em média) seriam lucrativas. A equipe conseguiu, o programa que eles desenvolveram no final, conseguindo retornar cerca de 500 em sua participação inicial em um único ano. (As más notícias, como observa Skiena, é que não seria possível usar esse sistema para apostar grandes quantias de dinheiro em jai alai, uma vez que tais apostas diminuiriam significativamente as chances disponíveis). A deve ler para quem está seriamente interessado em quotbeating the systemquot. Este livro contém reflexões sobre eventos aleatórios e seus efeitos no mercado (e vida em geral) por um comerciante profissional, Nassim Taleb. Há pensamentos aqui que eu achei bastante profundos quanto à natureza da lógica indutiva (raciocínio de eventos a regras), bem como exemplos e explicações interessantes de como nos deixamos enganar por fenômenos aleatórios. Taleb está particularmente fascinado pelo que ele descreve como o problema da cisne negra. Vemos muitos cisnes. Todos são brancos. Nós inferimos que todos os cisnes são brancos. Infelizmente, nunca fomos para a Austrália, onde os cisnes também são pretos. Se construímos nossos sistemas de negociação em tais princípios, a aparência de um cisne negro nos eliminará. O estilo de escrita aqui é a coleta de reflexões e digressões alfabetizadas que eu gostei bastante, mas, a julgar pelas análises da Amazon, parece que alguns leitores estão atraídos. Faltando o modesto ou os objetivos limitados de Taleb ou Paulos. Este livro afirma que irá revelar. Como você pode usar seu computador para reunir, analisar e detectar ineficiências de mercado lucrativas, mdash a chave para fazer negócios vencedores dia após dia. Apesar desta hipérbole de publicação, há muito para recomendar este livro se você estiver planejando implementar um sistema comercial. Existem explicações sobre redes neurais, análise técnica e abordagens de mineração de dados. Há também descrições de dois ou três grandes projetos, discussões sobre possíveis fontes de dados comerciais e questões-chave a serem feitas na avaliação de sistemas. Alguns dos capítulos deste livro são um pouco datados: com as mudanças substanciais em hardware e software desde 1999, felizmente não precisamos nos preocupar mais sobre se os dados recebidos irão transbordar o nosso 16550 UART. No entanto, muitas considerações de design nunca mudam e este livro ainda vale a pena ler se você estiver pensando em projetar ou avaliar uma estratégia de negociação automatizada. Paulos perdeu dinheiro no crash do WORLDCOM e usa isso como um ponto de partida para explicar a matemática por trás do mercado de ações. Existem boas explicações qualitativas sobre muitos dos números e teorias utilizados na tentativa de prever o preço dos estoques. Gostei especialmente da sua descrição do Paradoxo da Hipótese do Mercado Eficiente (se todo mundo acreditasse nisso, a Hipótese do Mercado Eficiente não seria mais verdadeira) e seu oposto imaginário, a Hipótese do Mercado Lento. Outro bom ponto que ele faz é que os critérios para o sucesso de um sistema de comércio não é se ganha dinheiro. Isso é apenas uma condição necessária. Um sistema de negociação bem-sucedido deve ganhar mais dinheiro do que simplesmente investir em tesouraria, ou comprar um fundo de índice. O livro abrange os tópicos tais como análise técnica, beta, teoria do portfólio, etc. Embora existam excelentes informações sobre nuggets aqui, achei o estilo de escrita distrair. Eu também estava desapontado com o fato de que outro livro do mesmo autor (Uma vez em um número, a lógica matemática escondida das histórias) cobriu o mesmo terreno com os mesmos exemplos. A julgar por esta autobiografia Edwin Lefegravevre (um nome de canção de Jesse Livermore) pode ter sido o tipo de pessoa que sua mãe te avisou. Ele ganhou a vida de especular no mercado de ações, às vezes usando técnicas que provavelmente seriam ilegais hoje. Ele ganhou e perdeu dinheiro, e este livro contém seus insights sobre períodos de negociação bem-sucedidos e mal sucedidos. Um deles de Lefegravevres afasta a natureza da especulação, que segue uma história de um homem que teve um sistema bem sucedido, pensou que poderia fazer melhor ao mudar o sistema, depois se apagou: às vezes penso que a especulação deve ser um tipo não natural de Negócios, porque eu acho que o especulador médio se mostrou contra ele sua própria natureza. As fraquezas em que todos os homens são propensos são fatais para o sucesso na especulação, usualmente as mesmas fraquezas que o tornam simpático aos seus companheiros ou que ele mesmo protege em outros empreendimentos onde não são tão perigosos quanto quando ele está negociando Em ações ou commodities. Talvez um sistema automatizado não esteja sujeito a tais erros humanos. Ou será que, também, não tem a humildade de comerciantes como o Taleb. Se você pode sobreviver a ler o título, este livro é, na verdade, uma história anedótica do Kelly Criterion, uma fórmula que identifica quanto deve ser apostado em uma empresa arriscada. Um elenco surpreendente de personagens está envolvido, desde figuras do submundo até físicos e matemáticos e, a partir de 1738 (não uma impressão incorreta) até o presente. Este não é um tratamento matemático suficiente para mim, mas vale a pena ler para descobrir como as pessoas tentaram e conseguiram (ou falharam) na exploração do trabalho de Kellys (e Bernoullis). (Se você precisa jogar com números, a Calculadora Kelly pode ser útil.)